【FX】バルサラの破産確率表と期待値の関係は？

こんにちは、ハッシーです。

今回は、「バルサラの破産確率表」と「期待値」の関係についてみていきたいと思います。

ＦＸをされている方であれば、「バルサラの破産確率表」は一度は聞いたことがあるのではないでしょうか？
破産確率というと難しそうなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、とても簡単なのでご安心ください。

本ブログでは、「バルサラの破産確率」を「期待値」に変換しましたので、一度確認して頂くとわかりやすいかもしれません。

自分のトレードルールを作るためにも、しっかりと理解しておきましょう。

バルサラの破産確率表

「バルサラの破産確率表」とは、「勝率」と「ペイオフレシオ（損益率）」から破産する確率を求めて表にしたもの。

例えば、勝率が４０％で損益率が２.０だったとします。
そうすると破産確率は１６.８％になります。

ハッシー

これなら安心できるレベルのトレードだね！

逆に勝率が６０％でも損益率が０.４だと、破産確率は９５.０％です。

この内容だと破産してしまう…

直ちに改善が必要ですね。

このように「バルサラの破産確率表」を使って自分のトレードの破産確率を知ることができます。
一度、自分のトレード内容を振り返ってみてください。

ハッシー

破産確率が５０以上であれば、すぐに対策を練りましょう！

「バルサラの破産確率表」と「期待値」の関係

「バルサラの破産確率表」で破産確率について説明してきました。
しかし、本当に知りたいのは破産確率ではなく、どれだけ勝てるか、という方も多いのではないでしょうか？

そこで、バルサラの破産確率表の「破産確率」を「期待値」に変更してみました。

こちら表は、損益率の平均損失を10,000円で固定しています。
損益率2.0は、「平均利益20,000円 ÷ 平均損失10,000円」。
損益率0.6は、「平均利益6,000円 ÷ 平均損失10,000円」ということになります。

例えば、損益率2.0で、勝率40%だと、１回のトレードでの期待値は＋2,000円ということになります。
損益率0.4だと勝率70%でも、期待値は－200円となりますので、トレードすればするほどマイナスになることがわかりますね。


続いて平均利益を固定したバージョンはこちらになります。

こちらの表は、損益率の平均利益を10,000円で固定しています。
損益率2.0は、「平均利益10,000円 ÷ 平均損失5,000円」。
損益率0.6は、「平均利益10,000円 ÷ 平均損失16,667円」ということになります。

例えば、損益率2.0で、勝率40%だと、１回のトレードでの期待値は＋1,000円ということになります。
損益率0.4だと勝率70%でも、期待値は－500円となりますね。

このように、損益率と勝率から期待値を計算しておくと、トレードの目安となっていいと思います。


ところで、どちらの表においても、期待値がプラスになる領域は同じであることがわかります。
損益率と勝率が全てということですね。

またバルサラの破産確率表で50%以下の領域と、期待値プラスの領域は同じになっています。

このことから、バルサラの破産確率表で破産確率が２０～３０％であったとしても、トレードを繰り返せばプラスになるということがわかります。
なので、破産確率がゼロでなくても、５０未満であればそれほど心配することはないと言えます。

ただし、注意点としては、トレードを繰り返せるだけの資金量がある、または低ロットでのトレードであることが条件です。

１０連敗したら資金がなくなるような条件だと、期待値はプラスでも破産する確率はあるということは理解しておいてくださいね。

ハッシー

期待値とは、無限に繰り返したときに収束する値だよ！

まとめ

以上、「バルサラの破産確率表」と「期待値」について解説してきました。
理解できましたでしょうか？

では、トレードルールを作るためにも、下記内容を確認をしていきましょう。

まずは、自分のトレードの損益率（ペイオフレシオ）と勝率を確認してください。
そして破産確率をみて、５０未満かどうかをチェック。

５０未満であれば期待値がプラスとなるので一安心です。

逆に５０以上であれば、改善が必要です。
損益率を上げるか、勝率を上げるか、自分ができそうな方を選んで改善していきましょう。

このように現状を把握することで、トレードルールも明確になっていくと思います。
更なる成長を目指して頑張っていきましょう。